Frances Margaret Anderson-Anderson urodziła się w australijskiej Adelajdzie. W wieku 18 lat przeniosła się do Nowego Jorku, gdzie kontynuowała karierę na scenie. Dała się poznać przede wszystkim jako aktorka szekspirowska.
Profesjonalnie debiutowała w Sydney rolą Stephanie w "A Royal Divorce" w Theatre Royal. Zespołem aktorskim przewodził tam znany angielski odtwórca, Julius Knight, któremu, jak powiedziała Anderson w późniejszych latach, zawdzięczała większość swoich umiejętności. Amerykańscy aktorzy, z którymi tam pracowała, zachęcili ją do spróbowania sił w Stanach Zjednoczonych. Kobieta posłuchała i przeniosła się do Kalifornii, gdzie nie mogła znaleźć pracy. Podobnie było w Nowym Jorku. Przez pewien czas żyła w ubóstwie. W końcu udało jej się zdobyć angaż w Emma Bunting Stock Company w sezonie 1918-1919. Podróżowała z innymi zespołami do 1922, kiedy debiutowała na Broadwayu rolą w "On the stairs", pod nazwiskiem Frances Anderson. Rok później zmieniła pseudonim artystyczny na Judith Anderson i wystąpiła z sukcesem w sztuce "Cobra" z
Louisem Calhernem. W 1927 30-letnia Judith odbyła trasę po Australii z trzema przedstawieniami - "Cobra", "Tea For Three" oraz "The Green Hat". W latach 30. uchodziła już za jedną z najwybitniejszych aktorek teatralnych swoich czasów. Z powodzeniem występowała na Broadwayu, jak pozostało niezmiennie przez aż trzy dekady.
W 1931 roku zagrała nieznaną kobietę w "As You Desire Me", która to sztuka została rok później zekranizowana z gwiazdą filmową
Gretą Garbo. Potem były: "Żałoba przystoi Elektrze"
Eugene'a O'Neilla, "The Mask and The Face"
Luigi Chiarelliego z nieznanym wówczas
Humphreyem Bogartem, "The Old Maid" Zoe Atkins z Judith w roli, którą na ekranie w 1943 roku zagrała
Bette Davis. W 1936 wcieliła się w Gertrudę w "Hamlecie" z
Johnem Gielgudem w roli tytułowej, Ofelię zagrała
Lillian Gish. W 1937 roku Judith została członkiem zespołu Old Vic i stworzyła niezapomnianą kreację Lady Makbet w "Makbecie" u boku
Laurence'a Oliviera, wyprodukowanym przez
Michela Saint-Denisa. Swoją kreację powtórzyła w 1941 roku w Nowym Jorku, tym razem z
Maurice'em Evansem w roli tytułowej.
W 1943 Anderson zagrała w "Trzech siostrach"
Czechowa obok
Katharine Cornell,
Ruth Gordon oraz debiutującego na Broadwayu 26-letniego
Kirka Douglasa. Produkcja przyciągnęła wielu widzów, głównie z racji obsady (
Katharine Cornell uchodziła za niepodzielnie władającą królową Broadwayu), a ilustracja z trzema głównymi aktorkami zagościła na okładce magazynu "Time". Rok 1947 przyniósł 50-letniej Anderson nagrodę Tony za rolę Medei w tragedii Eurypidesa, wyprodukowanej przez
Johna Gielguda, który grał także rolę Jazona. Z tą sztuką wybrała się w tournee po Niemczech, Francji i Australii. W 1953 wystąpiła w produkcji
Charlesa Laughtona "John Brown's Body" z
Tyrone'em Powerem i
Raymondem Massey'em. W wieku 73 lat spełniła swoje wielkie marzenie i zagrała Hamleta. Powróciła też w "Medei", tym razem wcielając się w rolę drugoplanową, za którą otrzymała kolejną nominację do Tony.
Na ekranie Judith, z racji swojej oryginalnej urody, która nie czyniła z niej piękności, ograniczyła się do ról charakterystycznych. Film dawał jej możliwość zdobycia pieniędzy, choć artystycznie zdecydowanie preferowała scenę. Jej najbardziej pamiętną rolą jest pani Denvers w klasycznym thrillerze
Alfreda Hitchcocka "
Rebeka", która próbuje manipulować drugą panią De Winter (
Joan Fontaine) i skłonić ją do samobójstwa. Za swoją rolę Judith otrzymała nominację do Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej, ale przegrała z
Jane Darwell za "
Grona gniewu". Jej filmografia zawiera także takie tytuły, jak "
Laura"
Otto Premingera, "
A potem nie było już nikogo"
Rene Claira, "
Dziennik panny służącej"
Jeana Renoira, czy "
Dziwna miłość Marthy Ivers"
Lewisa Milestone'a. Judith Anderson nagrała też wiele słuchowisk, m.in. "Wichrowe wzgórza", zyskując nominację do Grammy.
Aktorka była dwukrotnie zamężna. Nie miała własnych dzieci, ale chętnie godziła się być matką chrzestną pociech przyjaciół. Mimo związków małżeńskich, przez całą karierę Anderson, aż po dziś dzień, istnieją spekulacje, że była lesbijką. Mówi o tym m.in.
Foster Hirsch w swojej biografii
Otto Premingera. Judith uwielbiała miasto Santa Barbara i tam zmarła na zapalenie płuc w wieku 94 lat.